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O potencial de retorno ajustado ao risco do Bitcoin dispara à medida que o Sharpe Signal aumenta

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Em 26 de janeiro, o Sharpe Signal da Glassnode atingiu seu nível mais baixo desde março de 2020. Caiu para 0,2531 de uma alta de 0,7042 em 10 de janeiro. Bitcoins preço cruzado US$ 48.000o sinal de Sharpe aumentou para 0,7371.

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Gráfico mostrando o sinal Sharpe do Bitcoin de 1º de janeiro a 12 de fevereiro de 2024 (Fonte: Glassnode)

Este aumento acentuado no Sinal Sharpe tem implicações profundas para o mercado criptográfico, indicando uma fase potencialmente lucrativa para investidores sintonizados com métricas ajustadas ao risco.

Para compreender totalmente o significado das flutuações do sinal, é essencial compreender o índice de Sharpe.

Esta métrica, criada pelo Prémio Nobel William F. Sharpe, mede o desempenho de um investimento em relação ao seu risco. O índice de Sharpe compara os retornos esperados de um investimento com a taxa de retorno livre de risco, ajustando-se à volatilidade do investimento. Ao fazer isso, o índice fornece uma medida padronizada dos retornos excedentes por unidade de risco. Simplificando, mede quanto mais dinheiro você poderia ganhar com um ativo mais arriscado do que títulos do governo.

O índice de Sharpe experimentou sua própria volatilidade, caindo para 1,43 em 22 de janeiro, antes de subir para 1,94 em 5 de fevereiro e se estabelecer em 1,74 em 11 de fevereiro. Esses movimentos oferecem insights sobre a mudança no perfil de risco-recompensa do Bitcoin, com índices mais elevados indicando um retorno ajustado ao risco mais favorável.

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Ch Gráfico mostrando o índice de Sharpe do Bitcoin de 2012 a 2024 (Fonte: Bitbo)

O sinal Sharpe, derivado do Glassnode modelo proprietário, baseia-se neste conceito incorporando aprendizado de máquina e dados on-chain para prever o potencial de retorno ajustado ao risco do Bitcoin. Este sinal é calculado analisando dados históricos, tendências de mercado e atividades em cadeia para avaliar o atual equilíbrio entre risco e recompensa. Um aumento no sinal Sharpe sugere uma melhoria nos retornos ajustados ao risco, tornando-o um indicador de alta para o Bitcoin. Por outro lado, uma descida sinaliza um aumento do risco descendente ou uma diminuição dos retornos relativamente ao risco, apelando à cautela aos investidores.

Os movimentos recentes no Sinal Sharpe, particularmente a recuperação de 0,2531 para 0,7371, juntamente com o aumento do preço do Bitcoin, mostram uma reviravolta significativa no sentimento do mercado e na perspectiva de retorno ajustado ao risco do Bitcoin.

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Gráfico mostrando o sinal Sharpe do Bitcoin de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2024 (fonte: Glassnode)

O declínio no final de janeiro, causado pela desaceleração do mercado após o lançamento de ETFs Bitcoin à vista nos EUA, indicou que os investidores estavam vendo um risco aumentado. Contudo, a recuperação subsequente mostra um forte ressurgimento da confiança, alimentado por uma diminuição do risco descendente e pela antecipação de tendências ascendentes dos preços.

Este aumento no Sinal Sharpe mostra que os investidores estão vendo um risco relativamente baixo quando se trata de investir em Bitcoin. O aumento do rácio, juntamente com o aumento do preço, mostra também que o mercado se prepara para um novo aumento do preço.

À medida que o sinal se recupera dos mínimos de janeiro, ele traz uma fase de retornos ajustados ao risco significativamente melhores, o que poderia ser um argumento convincente para os traders guiados por essas métricas para investimentos estratégicos em Bitcoin.

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