Se você planeja se desconectar das telas de negociação neste fim de semana, pense duas vezes. A análise da empresa de comércio de ativos digitais STS Digital sugere que a cúpula de criptografia da Casa Branca de sexta -feira pode levar a atividades aumentadas.
O presidente dos EUA, Donald Trump, que prometeu uma reserva estratégica de criptografia antes da eleição de novembro, vai hospedar os melhores jogadores Da indústria, incluindo Coinbase, ChainLink e Exodus.
O mais recente rumor sugere que no cume, Trump pode anunciar a criação de uma reserva estratégica de bitcoin (BTC), afastando -se do Divulgação de domingo Isso sugeriu a cesta de altcoins como XRP, Cardano “S Ada e Solana (Sol), juntamente com BTC e Ether (ETH) como o núcleo.
O preço das opções BTC, ETH e Sol no Deribit sugere que os comerciantes estão se preparando para um fim de semana volátil após a cúpula.
“Os mercados de opções estão mostrando os nervos (e a iliquidez) no fim de semana e na série de potenciais. A sexta -feira vs sábado IV [implied volatility] O spread tem quase 25 vols de largura, com vencimentos de sexta -feira ausentes da variação esperada “, disse Jeff Anderson, chefe da Ásia da STS Digital, à Coindesk.
A volatilidade implícita, uma métrica derivada do preço das opções, indica quanto os comerciantes esperam que o preço do ativo flutue durante um período específico. As opções são contratos derivativos que dão ao comprador o direito de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço predeterminado em uma data posterior.
No início da quinta -feira, as opções de bitcoin que expiram na sexta -feira sugeriram uma volatilidade implícita anualizada de 56%, enquanto aqueles que expiram no sábado negociaram com 80% de volatilidade. A diferença de 24 pontos indica expectativas para aumentar a turbulência de preços após a cúpula de sexta-feira.
Um padrão semelhante foi visto nas opções de éter e solana.
A tabela mostra volatilidades implícitas e avançadas para os brutos de BTC, ETH e Sol e Straddle (balanços de preço esperados).
A volatilidade direta é calculada comparando a volatilidade implícita de opções com diferentes vencimentos e indica a volatilidade esperada durante o período entre as duas datas de expiração especificadas, neste caso, sexta e sábado.
A volatilidade avançada do BTC de 105% se traduz em um movimento de preço de 5,5% esperado entre sexta -feira 08:00 UTC e sábado 08:00 UTC. (As opções de Deribit expirarem às 08:00 UTC).
Em outras palavras, o BTC pode girar quase US $ 5 mil em qualquer direção após o cume. As volatilidades de ETH e SOL estão precificando um movimento de US $ 135 e US $ 13, respectivamente.
Por Anderson, as expectativas de grande volatilidade geralmente acabam em decepção.
“Muitas vezes, grande volatilidade esperada como essa é uma decepção em criptografia como expectativas> realidade. Dito isto, os Breakevens não se sentem grandes e as opções são de longe o jogo mais seguro para visões direcionais nesse ambiente”, disse Anderson, apontando riscos envolvidos na tomada de apostas direcionais em opções que expiram 14 de março.
“Esperamos que os preços das opções mais distantes em tenor diminuam após o evento, à medida que os medos diminuem e a volatilidade decai”, observou Anderson.
