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DEFINIÇÃO: A volatilidade realizada é o desvio padrão dos retornos do retorno médio de um mercado. Valores altos na volatilidade realizada indicam uma fase de alto risco naquele mercado. Ela é medida em retornos logarítmicos em um horizonte de tempo fixo ou em uma janela móvel para obter um observável dependente do tempo. Enquanto a volatilidade implícita se refere à avaliação do mercado sobre a volatilidade futura, a volatilidade realizada mede o que aconteceu no passado. Aqui, calculamos a volatilidade realizada com base nos retornos diários e a multiplicamos por um fator de sqrt(365) para produzir a volatilidade realizada diária anualizada em uma janela móvel de 1 semana.
O Bitcoin tem experimentado níveis variados de volatilidade realizada nos últimos anos. O gráfico mostra que a volatilidade realizada anualizada do Bitcoin em uma janela de 1 semana tem visto flutuações significativas desde 2023.
Em setembro de 2023, a volatilidade era relativamente baixa, mas começou a aumentar acentuadamente, atingindo o pico um mês depois, em novembro de 2023. Esse período de maior volatilidade coincidiu com um aumento substancial no preço do Bitcoin, que passou de aproximadamente US$ 20.000 para US$ 60.000 no mesmo período. No entanto, essa volatilidade diminuiu no início de 2024, à medida que o preço do Bitcoin se estabilizou.
Comparando isso com dados históricos desde 2015, é evidente que a volatilidade percebida do Bitcoin tem sido uma característica consistente do ativo, frequentemente aumentando durante períodos de movimento rápido de preço. Essas flutuações refletem a reação do mercado a vários fatores macroeconômicos e tendências internas dentro do espaço cripto. À medida que o Bitcoin continua a amadurecer como uma classe de ativos, esses padrões de volatilidade podem oferecer insights sobre o sentimento do mercado e o potencial para movimentos futuros de preços.
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